PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SLX с ^DJUSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение SLX с ^DJUSST

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST).

SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или ^DJUSST.

Корреляция

Корреляция между SLX и ^DJUSST составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SLX и ^DJUSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
147.72%
73.45%
SLX
^DJUSST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.40

^DJUSST:

-0.62

Коэф-т Сортино

SLX:

-0.42

^DJUSST:

-0.77

Коэф-т Омега

SLX:

0.95

^DJUSST:

0.91

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.39

^DJUSST:

-0.54

Коэф-т Мартина

SLX:

-0.99

^DJUSST:

-1.39

Индекс Язвы

SLX:

10.85%

^DJUSST:

14.97%

Дневная вол-ть

SLX:

26.89%

^DJUSST:

33.57%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

^DJUSST:

-81.48%

Текущая просадка

SLX:

-16.80%

^DJUSST:

-30.72%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у ^DJUSST с доходностью 3.34%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции ^DJUSST по среднегодовой доходности: 9.68% против 9.12% соответственно.

SLX

С начала года

2.91%

1 месяц

-5.51%

6 месяцев

-7.30%

1 год

-10.58%

5 лет

26.30%

10 лет

9.68%

^DJUSST

С начала года

3.34%

1 месяц

-4.99%

6 месяцев

-10.36%

1 год

-20.77%

5 лет

24.73%

10 лет

9.12%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и ^DJUSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SLX
Ранг риск-скорректированной доходности SLX, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
^DJUSST
Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSST, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSST, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSST, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSST, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа SLX, с текущим значением в -0.38, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SLX: -0.38
^DJUSST: -0.62
Коэффициент Сортино SLX, с текущим значением в -0.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SLX: -0.39
^DJUSST: -0.77
Коэффициент Омега SLX, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SLX: 0.95
^DJUSST: 0.91
Коэффициент Кальмара SLX, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SLX: -0.37
^DJUSST: -0.54
Коэффициент Мартина SLX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SLX: -0.94
^DJUSST: -1.39

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.40, что выше коэффициента Шарпа ^DJUSST равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и ^DJUSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.38
-0.62
SLX
^DJUSST

Просадки

Сравнение просадок SLX и ^DJUSST

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке ^DJUSST в -81.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и ^DJUSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.80%
-30.72%
SLX
^DJUSST

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и ^DJUSST

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 15.76%, в то время как у Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) волатильность равна 18.12%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJUSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.76%
18.12%
SLX
^DJUSST