Сравнение SLX с ^DJUSST

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение SLX с ^DJUSST

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST).

SLX - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность NYSE Arca Steel Index. Фонд был запущен 16 окт. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SLX или ^DJUSST.

Корреляция

Корреляция между SLX и ^DJUSST составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности SLX и ^DJUSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

SLX

^DJUSST

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SLX:

-0.94

^DJUSST:

-1.21

Коэф-т Сортино

SLX:

-1.25

^DJUSST:

-1.86

Коэф-т Омега

SLX:

0.85

^DJUSST:

0.77

Коэф-т Кальмара

SLX:

-0.91

^DJUSST:

-0.99

Коэф-т Мартина

SLX:

-2.24

^DJUSST:

-1.72

Индекс Язвы

SLX:

10.13%

^DJUSST:

22.14%

Дневная вол-ть

SLX:

24.20%

^DJUSST:

31.37%

Макс. просадка

SLX:

-82.14%

^DJUSST:

-81.48%

Текущая просадка

SLX:

-24.97%

^DJUSST:

-38.57%

Доходность по периодам

С начала года, SLX показывает доходность -7.20%, что значительно выше, чем у ^DJUSST с доходностью -8.37%. За последние 10 лет акции SLX превзошли акции ^DJUSST по среднегодовой доходности: 9.50% против 8.38% соответственно.

SLX

С начала года

-7.20%

1 месяц

-13.55%

6 месяцев

-19.49%

1 год

-21.94%

5 лет

26.46%

10 лет

9.50%

^DJUSST

С начала года

-8.37%

1 месяц

-16.00%

6 месяцев

-22.05%

1 год

-38.05%

5 лет

24.91%

10 лет

8.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и ^DJUSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SLX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

^DJUSST

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SLX c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) и Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

SLX: -0.91

^DJUSST: -1.21

Коэффициент Сортино

SLX: -1.20

^DJUSST: -1.86

Коэффициент Омега

SLX: 0.85

^DJUSST: 0.77

Коэффициент Кальмара

SLX: -0.88

^DJUSST: -0.99

Коэффициент Мартина

SLX: -2.15

^DJUSST: -1.72

Показатель коэффициента Шарпа SLX на текущий момент составляет -0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^DJUSST равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLX и ^DJUSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

SLX

^DJUSST

Просадки

Сравнение просадок SLX и ^DJUSST

Максимальная просадка SLX за все время составила -82.14%, примерно равная максимальной просадке ^DJUSST в -81.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLX и ^DJUSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

SLX

^DJUSST

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и ^DJUSST

Текущая волатильность для VanEck Vectors Steel ETF (SLX) составляет 11.44%, в то время как у Dow Jones U.S. Iron & Steel Index (^DJUSST) волатильность равна 14.40%. Это указывает на то, что SLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^DJUSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

SLX

^DJUSST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение SLX с ^DJUSST

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности SLX и ^DJUSST

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SLX и ^DJUSST

SLX

^DJUSST

Сравнение SLX c ^DJUSST - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок SLX и ^DJUSST

Волатильность

Сравнение волатильности SLX и ^DJUSST

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество